La leyenda sobre sus orígenes se remonta al año 40, según con la tradición cristiana, el 2 de enero la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en Caesaraugusta. Se cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro. Este testimonio es recogido por un manuscrito de 1297 de los Moralia que se custodia en el Archivo del Pilar. La devoción mariana comenzó en los albores del siglo XIII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor.
